Аналитик/риск-менеджер (рыночные риски, деривативы)

Описание вакансии

Аналитик/риск-менеджер(рыночные риски, деривативы)

Дирекция по рискам компании БКС расширяет команду. Мы ищем людей с сильным математическим мышлением, которым интересно разбираться, как устроен мир финансовых инструментов — от классических акций и облигаций до сложных деривативов и структурных продуктов.

У нас открыто несколько позиций разного уровня — от junior-аналитика до руководителя направления. Поэтому если вам близка тематика, но вы сомневаетесь в «калибре» — откликайтесь, подберём роль под ваш опыт.

Фокус нашей работы — рыночные и контрагентские риски при операциях с ценными бумагами, деривативами (опционы, CDS, TRS), РЕПО и FX. В зависимости от роли это может быть:

Разработка количественных моделей — прайсинг сложных деривативов и структурных продуктов, оценка рыночного риска (Historical/Bootstrap VARES, Greeks, DV01, стресс-тесты);

Риск-поддержка бизнеса — анализ крупных сделок, расчёт риск-параметров, поддержка системы лимитов и инвестиционных деклараций;

Автоматизация и визуализация риск-отчётности — интерактивные дэшборды и калькуляторы на стеке Python / SQL / BI;

Портфельная аналитика и стресс-тестирование, работа с рыночными данными и контроль их качества.

Инвестиционно-банковский бизнес Группы — это брокеридж, торговые дески (валюты, акции, облигации, деривативы), маржинальные операции, андеррайтинг, автоматизированный арбитраж, РЕПО и корпоративный банкинг.

Что для нас важно:

Сильная математика — теория вероятностей, статистика, эконометрика на прикладном уровне;

Уверенные инструменты анализа данных — Python, SQL (BI, R — плюс);

Интерес к финансовым рынкам и логике ценообразования инструментов;

Высшее образование по направлениям математика, физика, финансы, экономика — приветствуем выпускников и студентов старших курсов МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ;

Внимательность к деталям, системное мышление и любовь к автоматизации рутины.

Будет плюсом:

Опыт в риск-менеджменте, трейдинге;

Опыт разработки / валидации моделей прайсинга и оценки рисков деривативов;

Знание стандартов Basel 2.5 / 3, МСФО;

Аттестаты или обучение по программам FRM, CFA, CQF.

Почему это интересно:

Вы получите разносторонний опыт на стыке рыночных рисков, глобальных рынков, количественных моделей и риск-технологий — и реальную возможность влиять на качество продуктов и решений компании. Здесь ценят тех, кто умеет думать формулами и превращать сложные задачи в элегантные модели.

Откликайтесь — расскажем детали и подберём подходящую роль под ваш профиль, контакт для связи: Откликнуться