Lead Market Risk (Hands-on) | Algo FX, HFT & Derivatives
Оценка ИИВысокий балл за возможность построения архитектуры с нуля, работу с передовыми технологиями (HFT) и привлекательные локации (Кипр/ОАЭ). Роль предполагает значительное влияние на бизнес и профессиональный рост.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сложность вакансии
Оценка ИИРоль требует редкого сочетания глубокой экспертизы в рыночных рисках (FX, деривативы) и сильных навыков программирования на Python/SQL для работы с HFT-данными. Дополнительную сложность придает необходимость проектирования архитектуры систем с нуля.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИДля позиций уровня Lead в сфере Market Risk и HFT на Кипре или в ОАЭ рыночные зарплаты обычно начинаются от 6000-8000 евро чистыми, не включая бонусы. Данная вакансия предполагает высокую ответственность за архитектуру, что может поднять планку выше среднего по рынку.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
Lead Market Risk (Hands-on) | Algo FX, HFT & Derivatives
*📍* Location: Cyprus or UAE (Office)
An international investment company is looking for a hands-on Lead Market Risk to build and run market risk for its algo FX, HFT, derivatives, and treasury business. The key project is building an in-house position-keeping system from scratch.
This is an expert role for a practitioner who still enjoys digging into data, writing code, and building architecture alongside developers and traders.
Key Tasks:
• Design and build an in-house position-keeping system (from architecture to integration).
• Calculate market, credit, and liquidity risk across FX, derivatives, FI, and treasury.
• Automate calculations and handle large HFT datasets using code (no spreadsheets).
• Develop IPV methodology, build valuation curves, and validate models.
• Mentor and collaborate closely with traders.
Requirements:
• 3+ years in Market Risk, Product Control, or Risk IT.
• Strong knowledge of OTC FX, derivatives, and risk metrics.
• Hands-on coding: Python/SQL for large datasets and automation.
• Experience in mathematical modeling, curve building, and IT validation.
• Fluent Russian (required), working English. Ready to use AI tools for dev.
Nice to have:
Experience building position-keeping systems, Murex, or ISDA knowledge.
We Offer:
• High impact: build risk architecture from the ground up.
• Competitive salary + bonus, medical insurance, and paid training.
Contact Откликнуться
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Python
- SQL
- Market Risk
- FX
- Derivatives
- HFT
- Mathematical Modeling
- Product Control
- Risk IT
- ISDA
- Murex
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка практического опыта проектирования сложных систем учета позиций.
Опишите архитектуру системы position-keeping, которую вы бы спроектировали для HFT-торговли: какие компоненты критичны для минимизации задержек?
Оценка навыков работы с данными и автоматизации без использования Excel.
Как вы организуете процесс обработки и очистки больших массивов тиковых данных для расчета VaR или других метрик риска на Python?
Проверка понимания специфики инструментов.
Какие основные сложности возникают при построении кривых оценки (valuation curves) для внебиржевых (OTC) деривативов в текущих рыночных условиях?
Оценка способности контролировать ликвидность в высокочастотной среде.
Как бы вы подошли к расчету и мониторингу ликвидного риска для портфеля с высокой оборачиваемостью в реальном времени?
Проверка готовности к менторству и взаимодействию с фронт-офисом.
Как вы выстраиваете коммуникацию с трейдерами в ситуациях, когда риск-метрики указывают на необходимость сокращения позиций в прибыльной стратегии?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
