- Страна
- США
Откликайтесь
на вакансии с ИИ
Macro Quantitative Researcher
Оценка ИИЭто исключительная возможность для опытного кванта работать в одном из ведущих хедж-фондов мира с доступом к лучшей инфраструктуре. Высокий престиж компании и потенциал для профессионального роста компенсируют высокие требования к кандидату.
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена требованиями к ученой степени (MS/PhD) и наличием подтвержденного опыта (4+ года) в разработке прибыльных торговых сигналов. Работа в Point72 предполагает высочайший уровень конкуренции и глубокие знания в области статистики и программирования.
Анализ зарплаты
Оценка ИИДля позиции Quantitative Researcher в Нью-Йорке в фондах уровня Point72 рыночная зарплата значительно выше средней по стране. Указанный диапазон отражает базовую часть, которая обычно дополняется существенными бонусами по результатам работы фонда.
Сопроводительное письмо
Составьте идеальное письмо к вакансии с ИИ-агентом
Откликнитесь в point72 уже сейчас
Присоединяйтесь к элитной команде Point72 и реализуйте свой потенциал в разработке инновационных макро-стратегий на мировых рынках.
Описание вакансии
About the Team:
A well-established quantitative portfolio management team at Point72 is looking for an experienced quantitative professional in the intraday to mid frequency systematic macro space. The candidate will be given the resources and support to drive the build out and expansion of the quantitative macro business.
Role:
- Perform rigorous and innovative research to develop systematic signals for global macro (futures, FX, etc.) markets
- Work with price-volume and alternative data at intraday to multiday (up to 2-3 weeks) horizons in the mid-frequency space
- Participate in the research pipeline end-to-end, including signal idea generation, data processing, modeling, strategy backtesting, and production implementation
- Work in a team of highly qualified and motivated individuals with access to a cutting-edge research and trading infrastructure and clean datasets
Responsibilities:
- Develop systematic trading models across global futures (equity indices, commodities and fixed income) and/or FX markets
- Alpha idea generation, backtesting, and implementation
- Evaluate new datasets for alpha potential
- Contribute to and enhance portfolio optimization, allocation and risk management processes
- Help drive the growth of the investment process and research capabilities of the team
- Assist in building, maintenance, and continual improvement of production and trading environments
Requirements:
- MS or PhD in physics, engineering, statistics, applied math, quantitative finance, or other quantitative fields with a strong foundation in statistics
- 4+ years of signal research or portfolio management experience in futures markets and/or FX as part of a successful proprietary trading team with a track record
- Prior professional experience with signal combination, portfolio optimization and risk management
- Demonstrated proficiency in Python, R, or C/C++. Familiarly with data science toolkits, such as scikit-learn, Pandas
- Collaborative mindset with strong independent research abilities
- Commitment to the highest ethical standards
Создайте идеальное резюме с помощью ИИ-агента
Навыки
- Python
- R
- C++
- Scikit-learn
- Pandas
- Statistics
- Quantitative Finance
- Backtesting
- Portfolio Optimization
- Risk Management
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка способности кандидата генерировать идеи и понимать рыночную микроструктуру.
Опишите ваш процесс поиска и валидации новой альфы для фьючерсных рынков: какие наборы данных вы используете и как боретесь с переобучением?
Оценка технических навыков в области оптимизации портфеля, что критично для данной роли.
Какие методы оптимизации портфеля вы считаете наиболее эффективными для среднечастотных стратегий и как вы учитываете транзакционные издержки?
Проверка статистической грамотности и понимания рисков.
Как вы оцениваете статистическую значимость стратегии, если распределение доходности имеет 'толстые хвосты' (fat tails)?
Оценка навыков работы с данными и инструментарием.
Расскажите о самом сложном случае очистки или обработки данных, с которым вы столкнулись при работе с внутридневными данными (intraday data).
Проверка соответствия корпоративной культуре и этическим стандартам хедж-фонда.
Как вы подходите к совместной работе над кодом и исследованиями в команде, сохраняя при этом независимость своих суждений?
Похожие вакансии
Стажёр в Управление финансирования недвижимости Кредитного департамента ВТБ Юниор
Финансовый директор (CFO) | E-commerce, маркетплейсы
Финансовый менеджер (МСФО)
TL финансового отдела
Финансовый директор / CFO
Директор по инвестициям и рынкам капитала
1000+ офферов получено
Устали искать работу? Мы найдём её за вас
Quick Offer улучшит ваше резюме, подберёт лучшие вакансии и откликнется за вас. Результат — в 3 раза больше приглашений на собеседования и никакой рутины!