- Страна
- США
- Зарплата
- 180 000 $ – 260 000 $
Market Microstructure Researcher
Оценка ИИПрестижная компания с мировым именем, прозрачный и высокий диапазон базовой зарплаты, а также значительные бонусы. Работа на острие технологий в сфере количественных финансов в Нью-Йорке.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена необходимостью глубоких знаний в области сетевых протоколов (TCP/IP) и низкоуровневой инженерии систем. Требуется опыт работы более 5 лет и понимание микроструктуры рынка, что делает позицию доступной только для узких специалистов.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИПредлагаемая базовая зарплата ($180k - $260k) полностью соответствует и даже несколько превышает средние рыночные показатели для Senior-исследователей в сфере HFT в Нью-Йорке. С учетом дискреционных бонусов совокупный доход может быть значительно выше рыночного медианного значения.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
Qube Research & Technologies (QRT) is a global quantitative and systematic investment manager, operating in all liquid asset classes across the world. We are a technology and data driven group implementing a scientific approach to investing. Combining data, research, technology and trading expertise has shaped QRT’s collaborative mindset which enables us to solve the most complex challenges. QRT’s culture of innovation continuously drives our ambition to deliver high quality returns for our investors.
Your future role within QRT:
We are seeking a Market Microstructure Researcher to help optimize exchange connectivity and interaction for our high-frequency trading strategies. You will analyse network and exchange protocols, automate performance metrics, and lead experiments to improve our trading operations, with a focus on latency-sensitive exchanges.
- Network & Protocol Analysis: Analyse network and exchange protocol captures to identify inefficiencies and improve communication performance
- Exchange Research & Liaison: Research exchange features, attend presentations, and communicate with exchange counterparts to gather insights
- Execution Optimization: Reverse-engineer trading systems and design and conduct experiments to improve fill rates
- Cross-team Communication: Collaborate directly with trading and research teams to ensure best application of findings and direct PnL impact
- Data Analysis: Effectively work with large and robust datasets to identify and resolve inefficiencies in internal execution systems and exchange communication
Your present skillset:
- Degree in Computer Science, Engineering, or a related field
- 5+ years of experience in data analysis and/or low-level systems and network engineering
- Strong skills in Python and time-series analysis
- Understanding of network protocols such as TCP/IP and Ethernet
- Familiarity with market microstructure and low-latency trading is a plus
- Advanced networking and GNU/Linux knowledge is a plus
Base salary range for this position is $180,000 to $260,000 per year.
QRT Total Compensation includes discretionary performance-based bonuses and a competitive benefits package.
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Python
- TCP/IP
- Ethernet
- Linux
- Data Analysis
- Time Series Analysis
- Network Engineering
- Market Microstructure
- Low Latency Trading
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка понимания сетевого стека в контексте HFT.
Можете ли вы объяснить различия между TCP и UDP в контексте торговых протоколов и как выбор протокола влияет на задержку?
Оценка навыков работы с данными и инструментами анализа.
Опишите ваш опыт использования Python для анализа временных рядов из дампов сетевого трафика (pcap). Какие библиотеки вы использовали?
Проверка знаний микроструктуры рынка.
Как бы вы подошли к анализу причин низкого коэффициента исполнения (fill rate) на конкретной бирже?
Оценка опыта оптимизации систем.
Расскажите о случае, когда вы обнаружили неэффективность в системной архитектуре или сетевом взаимодействии. Как вы её устранили?
Проверка навыков взаимодействия с внешними контрагентами.
Был ли у вас опыт взаимодействия с представителями бирж для решения технических проблем или уточнения спецификаций протоколов?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
