- Страна
- США
Откликайтесь
на вакансии с ИИ
Microstructure Quantitative Researcher
Оценка ИИПозиция в Point72 — это престижная роль в одном из ведущих хедж-фондов мира с доступом к лучшей инфраструктуре. Вакансия предлагает отличные возможности для профессионального роста и работы в команде экспертов мирового уровня, хотя и предполагает высокую конкуренцию.
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена требованиями к ученой степени (MS/PhD) и наличием подтвержденного опыта (4+ года) в разработке прибыльных торговых стратегий. Работа с тиковыми данными и микроструктурой рынка требует глубоких знаний математической статистики и навыков программирования на высоком уровне.
Анализ зарплаты
Оценка ИИДля позиции Quantitative Researcher с опытом от 4 лет в Нью-Йорке рыночный диапазон составляет $200,000 - $350,000 в качестве базового оклада, не включая значительные бонусы по результатам торговли. Предложение Point72 обычно соответствует верхнему децилю рынка для привлечения лучших талантов.
Сопроводительное письмо
I am writing to express my strong interest in the Microstructure Quantitative Researcher position at Point72. With over four years of experience in developing systematic signals and a deep understanding of market microstructure in FX and futures markets, I am confident in my ability to contribute significantly to your quantitative macro business. My background in physics and extensive work with tick data and machine learning models align perfectly with the requirements of your team.
In my previous roles, I have successfully navigated the entire research pipeline, from feature engineering using order book data to the production implementation of trading strategies. I am particularly drawn to Point72's reputation for cutting-edge infrastructure and collaborative research environment. I am eager to bring my expertise in Python and statistical modeling to help drive the growth of your investment process and deliver innovative microstructure signals.
Составьте идеальное письмо к вакансии с ИИ-агентом
Откликнитесь в point72 уже сейчас
Присоединяйтесь к ведущей команде Point72 и реализуйте свой потенциал в разработке высокочастотных стратегий на мировых рынках.
Описание вакансии
About the Team:
A well-established quantitative portfolio management team at Point72 is looking for an experienced quantitative professional to develop and trade systematic macro strategies, with a focus on market microstructure. The candidate will be given the resources and support to drive the build out and expansion of the quantitative macro business.
Role/Responsibilities:
- Perform rigorous and innovative research to develop systematic signals for global macro (futures, FX, etc.) markets, with a focus on market microstructure signals
- Perform feature engineering with order book tick data at intraday to daily horizons
- Perform feature combination using various modeling techniques ranging from linear to machine learning models
- Participate in the research pipeline end-to-end, including signal idea generation, data processing, modeling, strategy backtesting, and production implementation
- Help drive the growth of the investment process and research capabilities of the team
- Work in a team of highly qualified and motivated individuals with access to a cutting-edge research and trading infrastructure and clean datasets
- Assist in building, maintenance, and continual improvement of production and trading environments
Requirements:
- MS or PhD in physics, engineering, statistics, applied math, quantitative finance, or other quantitative fields with a strong foundation in statistics
- 4+ years of experience in quantitative research, building statistical models for intraday to daily trading, as part of a successful proprietary trading team with a track record
- Knowledge of market microstructure for futures and/or FX
- Prior experience with tick data based feature generation, modelling, and monetization
- Demonstrated proficiency in Python, R, or C/C++. Familiarly with data science toolkits, such as scikit-learn, Pandas
- Collaborative mindset with strong independent research abilities
- Commitment to the highest ethical standards
Создайте идеальное резюме с помощью ИИ-агента
Навыки
- Python
- R
- C++
- Scikit-learn
- Pandas
- Statistics
- Machine Learning
- Quantitative Finance
- Feature Engineering
- Backtesting
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка понимания фундаментальных механизмов формирования цены и ликвидности.
Как вы учитываете влияние рыночного воздействия (market impact) при моделировании сигналов на основе книги ордеров?
Оценка навыков работы с высокочастотными данными.
Опишите ваш подход к очистке и нормализации тиковых данных для FX-рынков, учитывая их децентрализованную природу.
Проверка опыта в машинном обучении применительно к финансам.
Какие методы регуляризации вы считаете наиболее эффективными для предотвращения переобучения при работе с краткосрочными сигналами?
Оценка способности доводить исследование до реализации.
Расскажите о случае, когда результаты бэктеста значительно разошлись с реальной торговлей. Как вы диагностировали и решили эту проблему?
Проверка знаний специфики инструментов.
В чем заключаются основные различия в микроструктуре фьючерсов на индексы и валютных пар на спот-рынке с точки зрения генерации признаков?
Похожие вакансии
Senior Finance Analyst
Начальник отдела риск-менеджмента "Подели"
Руководитель направления контроля рисков (процентный риск)
Аналитик в Группу привлечения финансирования и M&A
Руководитель направления финансового планирования и анализа
Финансовый директор
1000+ офферов получено
Устали искать работу? Мы найдём её за вас
Quick Offer улучшит ваше резюме, подберёт лучшие вакансии и откликнется за вас. Результат — в 3 раза больше приглашений на собеседования и никакой рутины!
- Страна
- США