- Страна
- ОАЭ
Quantitative Developer
Оценка ИИИсключительная возможность работать в одном из ведущих мировых хедж-фондов (Point72/Cubist) в Дубае. Высокий престиж компании и работа с передовыми технологиями компенсируют высокие требования к кандидату.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена требованиями к глубоким знаниям математики, опытом работы с kdb+ и спецификой разработки для хедж-фондов. Работа предполагает высокую ответственность за стабильность систем живой торговли.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИЗарплаты для Quantitative Developers в Дубае в топовых фондах значительно выше средних по рынку и часто не облагаются налогом. Указанный диапазон отражает рыночные стандарты для специалистов с опытом от 2 лет в Tier-1 компаниях.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
ABOUT CUBIST
Cubist Systematic Strategies, an affiliate of Point72, deploys systematic, computer-driven trading strategies across multiple liquid asset classes, including equities, futures and foreign exchange. The core of our effort is rigorous research into a wide range of market anomalies, fueled by our unparalleled access to a wide range of publicly available data sources.
ROLE/RESPONSIBILITIES:
- Building components for both live trading and simulation of global equities portfolios
- Building tools for simulation, portfolio construction, dashboards, and the research framework
- Designing and deploying new features to improve portfolio construction methodology and process
- Maintaining and updating the platform, ensuring its stability, robustness, and security
- Identifying deficiencies in the trading platform and deploying solutions
- Developing robust data checking and storage procedures
- Troubleshooting and resolving any systems related issues and handling the release of code fixes and enhancements
REQUIREMENTS:
- Master’s degree or higher in mathematics, statistics, computer science, or other quantitative discipline
- 2+ years of experience designing and developing research tools at a tech firm or quant hedge fund
- Experience with systematic portfolio construction for equities a plus
- Strong programming skills in Python
- Experience with kdb, database design, and large datasets
- Willing to take ownership of his/her work, working both independently and within a small team
- Commitment to the highest ethical standards
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Python
- KDB
- Database Design
- Statistics
- Mathematics
- Quantitative Research
- Portfolio Construction
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка навыков работы с временными рядами и специфическим стеком (kdb+/q), который критичен для вакансии.
Можете ли вы описать опыт оптимизации запросов в kdb+ для работы с терабайтными объемами рыночных данных?
Важно понять, насколько кандидат знаком с жизненным циклом торговых стратегий.
Как вы обеспечиваете точность симуляции (backtesting) по сравнению с реальным исполнением сделок?
Проверка инженерных навыков в контексте Python.
Какие паттерны проектирования вы используете для обеспечения масштабируемости и отказоустойчивости систем live-трейдинга?
Оценка способности работать с данными и предотвращать ошибки в расчетах.
Расскажите о самом сложном баге в данных, с которым вы столкнулись, и как вы выстроили процедуру валидации, чтобы это не повторилось.
Проверка понимания финансовой составляющей роли.
Каков ваш опыт в реализации алгоритмов построения портфеля (portfolio construction) и управления рисками?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
