- Страна
- Гонконг
Quantitative Researcher
Оценка ИИPoint72 (Cubist) — один из самых престижных хедж-фондов в мире. Работа здесь предлагает уникальный доступ к данным, передовым технологиям и возможность учиться у лучших экспертов в индустрии количественных финансов.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИРоль требует исключительных математических способностей и навыков программирования на C++ и Python. Высокая сложность обусловлена необходимостью проведения независимых исследований в условиях жесткой конкуренции на финансовых рынках.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИДля позиции Quantitative Researcher в таких крупных центрах, как Лондон или Гонконг, рыночная зарплата значительно выше средней по рынку. Указанные оценки отражают базовую часть, без учета значительных бонусов, которые могут удваивать или утраивать совокупный доход.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
Quantitative researcher for the Central team in London.
ABOUT CUBIST
Cubist Systematic Strategies, an affiliate of Point72, deploys systematic, computer-driven trading strategies across multiple liquid asset classes, including equities, futures and foreign exchange. The core of our effort is rigorous research into a wide range of market anomalies, fueled by our unparalleled access to a wide range of publicly available data sources.
JOB DESCRIPTION
- Independently conduct quantitative finance research with a focus on statistical and predictive models
- Manage all aspects of the research process, including methodology selection, data collection and analysis, prototyping, backtesting, and performance monitoring
- Evaluate new datasets for alpha potential
- Implement models in C++/Python/Q
- Monitor the daily trading process
- Enhance and improve the trading system
DESIRABLE CANDIDATES
- MSc / PhD in finance, computer science, mathematics, physics, engineering, or other quantitative discipline.
- 0-3 years of experience in a quantitative research role.
- Strong programing skills.
- Strong analytical and quantitative skills.
- Demonstrated ability to conduct independent research utilizing large data sets.
- Detail-oriented.
- Willing to take ownership of his/her work, working both independently and within a collaborative team.
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- C++
- Python
- Q
- Quantitative Research
- Backtesting
- Statistical Modeling
- Predictive Modeling
- Data Analysis
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка навыков работы с временными рядами и понимания рыночной микроструктуры.
Как бы вы подошли к очистке и обработке высокочастотных данных для минимизации шума при поиске альфа-сигналов?
Оценка практических навыков программирования и понимания производительности кода.
В каких случаях при реализации торговых стратегий вы предпочтете C++ вместо Python, и как вы обеспечите эффективное взаимодействие между этими языками?
Проверка понимания рисков переобучения моделей.
Какие методы кросс-валидации вы считаете наиболее подходящими для финансовых временных рядов, чтобы избежать заглядывания в будущее (look-ahead bias)?
Оценка способности кандидата к генерации идей.
Опишите ваш процесс оценки нового набора альтернативных данных на предмет его предсказательной силы.
Проверка математической базы.
Объясните концепцию коинтеграции и то, как она может быть использована в стратегии статистического арбитража.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
