- Страна
- США
- Зарплата
- 125 000 $ – 200 000 $
Откликайтесь
на вакансии с ИИ
Quantitative Researcher, Trading Research
Оценка ИИИсключительная вакансия в одном из ведущих хедж-фондов мира с конкурентной заработной платой и возможностью работать над сложными задачами. Высокий престиж компании и потенциал для профессионального роста в сфере Quant Research.
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена требованиями к глубоким знаниям микроструктуры рынка, опыту интрадей-моделирования и владению C++/Python. Работа в хедж-фонде такого уровня предполагает жесткий отбор и высокие стандарты к математической подготовке.
Анализ зарплаты
Оценка ИИПредложенный диапазон $125k-200k является базовым и соответствует рыночным стандартам для Middle-уровня в Нью-Йорке. Однако в сфере Quant Research значительную часть дохода обычно составляют бонусы, которые могут удвоить общую компенсацию.
Сопроводительное письмо
I am writing to express my strong interest in the Quantitative Researcher position at Point72. With a solid background in developing predictive models and a deep understanding of market microstructure, I am confident in my ability to contribute to your Trading Research team. My experience in building statistical models for intraday studies and optimizing trade execution aligns perfectly with the responsibilities of this role.
In my previous work, I have successfully utilized Python and C++ to identify market anomalies and minimize transaction costs. I am particularly drawn to Point72's reputation for excellence and innovation in the quantitative space. I am eager to bring my expertise in linear and non-linear modeling techniques, as well as my experience with AWS, to help drive the success of your trading strategies.
Составьте идеальное письмо к вакансии с ИИ-агентом
Откликнитесь в point72 уже сейчас
Присоединяйтесь к команде Point72 и используйте свои навыки в количественных исследованиях для создания торговых стратегий нового поколения в Нью-Йорке!
Описание вакансии
Role/Responsibilities
- Research and develop in-house trading strategies, used by both discretionary and quantitative traders.
- Conduct quantitative research on market microstructure, applying knowledge to improve trading algorithm and identify market anomalies.
- Develop and maintain predictive models to optimize trade execution and minimize transaction costs, utilizing both linear and non-linear techniques.
- Collaborate with cross-functional teams, including portfolio managers and researchers, to design and implement solutions for the trading strategies.
- Stay current and report on changes in market microstructure.
Requirements
- Master's degree or higher in a quantitative field such as Finance, Mathematics, Statistics, Computer Science, or a related discipline.
- A minimum of 2 years of experience in quantitative research, building statistical models for intraday study.
- Solid understanding of market impact.
- Proficiency in programming languages such as Python and C++. Experience in AWS is preferred.
- Strong knowledge in macro products, including FX and bonds, is a plus.
- Commitment to the highest ethical standards.
The annual base salary range is $125,000-200,000 (USD). Actual compensation offered to candidate may vary from posted hiring range based upon geographic location, work experience, education, and/or skill level among other things. Details about eligibility for bonus compensation (if applicable) will be finalized at the time of offer.
Создайте идеальное резюме с помощью ИИ-агента
Навыки
- Python
- C++
- AWS
- Statistics
- Mathematics
- Finance
- Quantitative Research
- Predictive Modeling
- Market Microstructure
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка понимания фундаментальных аспектов исполнения сделок и влияния на рынок.
Как бы вы оценили и смоделировали рыночное воздействие (market impact) для крупного ордера в условиях низкой ликвидности?
Оценка навыков работы с данными и поиска неэффективностей.
Опишите ваш опыт выявления рыночных аномалий на основе данных микроструктуры рынка. Какие статистические тесты вы использовали?
Проверка технических навыков программирования, критически важных для HFT и количественных стратегий.
В каких случаях при разработке торговых алгоритмов вы предпочтете C++ вместо Python, и как вы оптимизируете производительность кода?
Оценка способности работать со сложными математическими моделями.
Можете ли вы привести пример использования нелинейных методов для прогнозирования транзакционных издержек? В чем их преимущество перед линейными моделями в данном контексте?
Проверка знаний специфики активов, упомянутых в вакансии.
Каковы основные различия в микроструктуре рынков FX и государственных облигаций по сравнению с рынком акций?
Похожие вакансии
Ведущий специалист МСФО
Стажер корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Юниор
Главный специалист Управления долгового капитала (эмиссионная документация)
Финансовый бизнес-партнёр (FinTech)
Заместитель главного бухгалтера
Главный специалист учета операций по счетам коллективных инвестиций
1000+ офферов получено
Устали искать работу? Мы найдём её за вас
Quick Offer улучшит ваше резюме, подберёт лучшие вакансии и откликнется за вас. Результат — в 3 раза больше приглашений на собеседования и никакой рутины!
- Страна
- США
- Зарплата
- 125 000 $ – 200 000 $