- Страна
- Гонконг
Cubist Portfolio Manager
Оценка ИИПрестижная позиция в одном из ведущих хедж-фондов мира с доступом к уникальным данным. Высокий уровень ответственности и возможность работать на острие количественных финансов компенсируют жесткие требования.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИЧрезвычайно высокая сложность из-за требования ученой степени и более 10 лет опыта в количественных финансах. Роль предполагает не только глубокие технические знания, но и навыки управления командой и портфельными рисками в реальном времени.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИДля позиции Portfolio Manager в таких городах, как Дубай, Гонконг и Лондон, рыночные оценки начинаются от $250,000 в качестве базового оклада, не включая значительные бонусы от прибыли (PnL cut). Данная роль относится к высшему эшелону финансового сектора.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
ABOUT CUBIST
Cubist Systematic Strategies, an affiliate of Point72, deploys systematic, computer-driven trading strategies across multiple liquid asset classes, including equities, futures and foreign exchange. The core of our effort is rigorous research into a wide range of market anomalies, fueled by our unparalleled access to a wide range of publicly available data sources.
ROLE
- Dynamically managing portfolio risk by evaluating historical and real-time strategy performance.
- Overseeing automated trade execution and monitoring transaction costs.
- Supervising a small team of researchers and developers on a daily basis.
- Designing, researching, and managing sophisticated investment strategies by creating and engineering advance quantitative financial computer modeling systems to aid in analysis and research.
- Performing research to acquire historical and production data sources needed to build investment models.
- Designing and developing quantitative mathematical algorithms to link the diverse data sets from various providers.
- Engineering investment models that will make the buy and sell recommendations for the portfolios using advanced quantitative mathematic statistics and investment theory to design and program strategies that explicitly forecast risk, return, and trading costs.
- Using quantitative models to value securities.
- Conducting ongoing, cutting-edge quantitative research and analysis to enhance existing strategies and to expand into new markets.
- Developing aspects of successful statistical models, focusing on forecasting and optimization.
- Expanding trading universe and volume and expanding to other exchanges and products.
REQUIREMENTS
- Advance degree (Masters or Ph.D.) in a computational or analytical field.
- Minimum of 10 years’ experience developing, researching or implementing quantitative models for equities, futures and/or FX.
- Hands on experience with all aspects of the research process, including methodology section, data collection and analysis, testing, prototyping, backtesting, and performance monitoring.
- Innovative, intellectually driven, with an intense curiosity about financial markets and human behavior.
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Quantitative Research
- Risk Management
- Automated Trading Systems
- Backtesting
- Mathematical Modeling
- Statistics
- Financial Modeling
- Equities
- Futures
- Foreign Exchange
- Data Analysis
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка опыта управления рисками в условиях высокой волатильности.
Опишите ваш подход к динамическому управлению рисками портфеля при резком изменении рыночной конъюнктуры.
Оценка технических навыков в разработке алгоритмов.
Какие математические методы вы считаете наиболее эффективными для связки разнородных наборов данных в единую модель прогнозирования?
Проверка опыта оптимизации торговых издержек.
Как вы подходите к мониторингу и минимизации транзакционных издержек в автоматизированных торговых системах?
Оценка лидерских качеств.
Расскажите о вашем опыте руководства командой исследователей: как вы распределяете задачи между разработкой и чистым исследованием?
Проверка инновационного мышления.
Какую рыночную аномалию вы исследовали последней и как вы адаптировали свою модель для её эксплуатации?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
