- Страна
- Гонконг
Quant Trader
Оценка ИИОтличная позиция в ведущей маркет-мейкинговой компании с прямым влиянием на P&L и возможностью работы с передовыми технологиями в финансовом хабе Азии.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена необходимостью глубоких знаний в математике, статистике и программировании (C++/Python), а также опытом работы с реальными торговыми стратегиями в условиях высокого давления.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИЗарплаты Quant Trader в Гонконге в таких компаниях, как Flow Traders, обычно состоят из высокого базового оклада и значительного бонуса по результатам работы, что часто превышает средние рыночные показатели для финансового сектора.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
Flow Traders is looking for an experienced Quant Trader to join our Equity Delta One desk in Hong Kong. You'll design and execute mid-frequency (minutes to hours) and relative value strategies across exchange-traded equity products in Asia, directly impacting desk P&L. This is a market-facing role with opportunities to expand into cross-asset strategies and collaborate with technology teams on cutting-edge trading infrastructure.
What You Will Do
- Trade and manage positions in single stocks, single-stock futures, index futures, and ETFs.
- Develop, deploy, and refine systematic trading strategies, with a focus on mid-frequency horizons.
- Conduct quantitative research, probability and statistical analysis to identify opportunities.
- Translate trading intuition into structured, production-ready strategy deployment plans.
- Optimize execution algorithms and partner with technology teams to optimize trading and research infrastructure
- Perform post-trade analytics to improve models and execution quality.
What You Need to Succeed
- Bachelor's/Master's in Finance, Mathematics, Engineering, Computer Science, Physics, or related.
- Experienced in systematic trading strategies, with slight preference for mid-frequency strategies (holding times from minutes to hours).
- Strong knowledge of probability and statistics.
- Experience in deployment and productionization of trading strategies.
- Ability to translate trading intuition into structured strategy deployment plans.
- Strong programming skills in Python or C++ (NumPy, pandas, statistical packages).
- Strong work ethic and ability to perform under pressure.
- Analytical, detail-oriented, and comfortable in fast-paced, systematic environments.
Nice-to-Have Skills:
- Experience with market microstructure, transaction cost analysis, and execution optimization.
- Familiarity with portfolio construction and risk models.
Flow Traders does not accept unsolicited resumes from any professional staffing or search firms. All resumes, and any other information identifying potential candidates, submitted to any employee at Flow Traders via-email, the Internet or directly without a valid and signed search agreement will be deemed free to contact by Flow Traders without any restrictions and no placement fee of any kind will be paid in the event the candidate is hired by Flow Traders.
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Python
- C++
- NumPy
- Pandas
- Statistics
- Quantitative Research
- Trading Strategies
- Equity Delta One
- Market Microstructure
- Financial Modeling
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка понимания специфики стратегий, указанных в описании вакансии.
Расскажите о вашем опыте разработки mid-frequency стратегий: какие факторы вы учитывали при удержании позиций от нескольких минут до часов?
Оценка навыков программирования и понимания процесса вывода моделей в продакшн.
С какими основными трудностями вы сталкивались при переносе исследовательской модели из Python в высокопроизводительную среду исполнения на C++?
Проверка знаний в области микроструктуры рынка, упомянутых как преимущество.
Как вы оцениваете влияние рыночного воздействия (market impact) при оптимизации алгоритмов исполнения для крупных ордеров в секторе ETF?
Оценка аналитического мышления и работы со статистикой.
Опишите ваш подход к проведению post-trade анализа. Какие метрики являются для вас ключевыми при оценке качества исполнения стратегии?
Проверка стрессоустойчивости и умения принимать решения.
Приведите пример ситуации, когда ваша торговая стратегия вела себя непредсказуемо на рынке. Какие действия вы предприняли для минимизации рисков?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
