- Страна
- Австралия
Quantitative Researcher
Оценка ИИПрестижная роль в ведущей проп-трейдинговой фирме с мировым именем. Вакансия предлагает работу с передовыми технологиями, плоскую структуру управления и возможность прямого влияния на финансовый результат компании.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена требованиями к глубоким знаниям в математике, статистике и машинном обучении, а также необходимостью навыков программирования на Python для работы с Big Data. Работа в сфере HFT требует исключительной точности и способности решать сложные задачи в условиях низкой задержки.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИЗарплата для количественных исследователей в Сиднее в сфере HFT значительно выше среднего по рынку труда. Указанные оценки отражают базовую часть, при этом в данной индустрии бонусы могут составлять значительную часть совокупного дохода.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
About Akuna:
Akuna Capital is an innovative trading firm with a strong focus on collaboration, cutting-edge technology, data driven solutions and automation. We specialise in providing liquidity as an options market maker – meaning we are committed to providing competitive quotes that we are willing to both buy and sell. To do this successfully we design and implement our own low latency technologies, trading strategies and mathematical models. At Akuna we have a flat structure, where the best idea wins.
Our Founding Partners, including Andrew Killion, first conceptualized Akuna in their hometown of Sydney. They opened the firm’s first office in 2011 in the heart of the derivatives industry and the options capital of the world – Chicago. Today, Akuna is proud to operate from additional offices in Sydney, Shanghai, Singapore and London.
What you’ll do as a Quantitative Researcher at Akuna:
Akuna’s Quantitative Trading and Research team is looking to add Quant Researchers to a team of mathematicians, statisticians and technologists. This team creates trading strategies scientifically by combining its quantitative expertise with a sophisticated understanding of derivatives and financial markets. We are looking for talented researchers who can apply and develop machine learning algorithms to contribute to Akuna’s strategy portfolio. In this role, you will:
- Develop trading strategies using statistical and machine learning algorithms
- Help identify, design, backtest and optimize low latency strategies using big data
- Build metrics to evaluate strategy execution and perform post trade analysis
- Design and implement optimization algorithms for portfolio construction
- Develop quantitative models describing market behavior
- Advance existing initiatives and explore opportunities for new research topics
Requirements:
- Strong professional work experience in statistics, machine learning, option trading or related area
- Graduated before August 2025 with a BS/MS/PhD degree in a technical field – Engineering, Computer Science, Maths, Physics, or similar
- Proven research background in academic or professional environment
- Experience building mathematical models for complex real-world problems
- Expertise in statistics
- Programming skills in Python
Qualities that make great candidates:
- Collaboration, teamwork, and excellent communication skills
- Strong drive to deliver meaningful results
- Financial experience or knowledge of trading is a plus
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Python
- Statistics
- Machine Learning
- Mathematical Modeling
- Algorithms
- Big Data
- Backtesting
- Derivatives
- Quantitative Research
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка фундаментальных знаний статистики, необходимых для оценки торговых стратегий.
Как бы вы проверили статистическую значимость новой торговой стратегии, учитывая проблему множественных сравнений?
Оценка навыков работы с данными и понимания специфики машинного обучения в финансах.
С какими основными проблемами вы сталкивались при обучении моделей на временных рядах и как вы боролись с переобучением?
Проверка понимания специфики бизнеса компании как маркетмейкера.
Как бы вы подошли к моделированию волатильности для опционного маркетмейкинга?
Оценка технических навыков реализации алгоритмов.
Опишите ваш опыт оптимизации Python-кода для обработки больших объемов данных. Какие библиотеки вы использовали?
Проверка способности работать в команде и решать открытые исследовательские задачи.
Расскажите о случае, когда ваша исследовательская гипотеза не подтвердилась. Как вы адаптировали свой подход?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
