- Страна
- Австралия
Откликайтесь
на вакансии с ИИ
Quantitative Researcher - Machine Learning
Оценка ИИПрестижная компания в сфере HFT/Market Making с сильной инженерной культурой. Работа в Сиднее предлагает высокий уровень жизни, а плоская структура компании способствует быстрому росту и реализации идей.
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена необходимостью глубоких знаний в математике, статистике и ML, а также опытом их применения именно в трейдинге. Процесс отбора в Akuna Capital традиционно включает сложные технические тесты и несколько этапов интервью.
Анализ зарплаты
Оценка ИИЗарплата в объявлении не указана, но для позиции Quant Researcher в Сиднее рыночные предложения обычно начинаются от 150,000 AUD и могут значительно превышать 250,000 AUD с учетом бонусов. Akuna Capital известна конкурентными компенсациями, соответствующими верхнему децилю рынка.
Сопроводительное письмо
I am writing to express my strong interest in the Quantitative Researcher - Machine Learning position at Akuna Capital. With over three years of experience in developing statistical models and applying machine learning algorithms to complex financial data, I am confident in my ability to contribute to your Quantitative Trading and Research team. My background in building neural networks and ensemble models for trading applications aligns perfectly with Akuna's focus on data-driven solutions and low-latency technology.
In my previous roles, I have successfully designed and implemented optimization algorithms for portfolio construction and conducted deep-dive analysis into market behavior. I am particularly drawn to Akuna's flat structure and collaborative environment, where the best ideas are valued. I am eager to bring my expertise in Python and modern ML tools to help advance your trading strategies and explore new research opportunities in the derivatives market.
Составьте идеальное письмо к вакансии с ИИ-агентом
Откликнитесь в akunacapital уже сейчас
Присоединяйтесь к команде Akuna Capital в Сиднее и создавайте передовые торговые стратегии на основе машинного обучения!
Описание вакансии
About Akuna:
Akuna Capital is an innovative trading firm with a strong focus on collaboration, cutting-edge technology, data driven solutions and automation. We specialise in providing liquidity as an options market maker – meaning we are committed to providing competitive quotes that we are willing to both buy and sell. To do this successfully we design and implement our own low latency technologies, trading strategies and mathematical models. At Akuna we have a flat structure, where the best idea wins.
Our Founding Partners, including Andrew Killion, first conceptualized Akuna in their hometown of Sydney. They opened the firm’s first office in 2011 in the heart of the derivatives industry and the options capital of the world – Chicago. Today, Akuna is proud to operate from additional offices in Sydney, Shanghai, Singapore and London.
What you’ll do as a Quantitative Researcher at Akuna:
Akuna’s Quantitative Trading and Research team is looking to add experienced Quant Researcher specialized in Machine Learning to a team of mathematicians, statisticians and technologists. This team creates trading strategies scientifically by combining its quantitative expertise with sophisticated understanding of derivatives and financial markets.
We are looking for talented researchers who can apply and develop machine learning algorithms to contribute to Akuna’s strategy portfolio. In this role you will:
- Develop trading strategies using statistical and machine learning algorithms
- Design, conduct, and analyse experiments for a deep understanding of derivatives and financial markets
- Build metrics to evaluate strategy execution and perform post trade analysis
- Design and implement optimization algorithms for portfolio construction
- Develop quantitative models describing market behavior
- Advance existing initiatives and explore opportunities for new research topics
Requirements:
- 3+ years' strong professional work experience in statistics, machine learning, option trading or related area
- Hands on experience using a modern ML tool in a trading application
- Bachelors, Masters or PhD in a technical field –Statistics, Computer Science, Mathematics, Physics, Engineering (or a related subject), must be completed upon employment
- Proven research background in academic or professional environment
- Experience building mathematical models for complex real-world problems
- Expertise in Math and statistics
- Strong Python programming skills
- Machine Learning/Data Science experience with modern and classic ML tools such as Neural Networks, Tree models, and Ensemble Learning, applied to large and complex data sets in a trading application.
Qualities that make great candidates:
- Collaboration, teamwork, and excellent communication skills
- Strong drive to deliver meaningful results
- Financial experience or knowledge of options trading is a plus
*Please note:*If you apply to multiple roles, you may be asked to complete multiple coding challenges and interviews.
Создайте идеальное резюме с помощью ИИ-агента
Навыки
- Python
- Machine Learning
- Statistics
- Neural Networks
- Ensemble Learning
- Quantitative Research
- Derivatives
- Options Trading
- Mathematical Modeling
- Data Science
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка практического опыта применения ML в финансах.
Расскажите о наиболее сложном проекте, где вы применяли машинное обучение для прогнозирования рыночных данных. С какими проблемами (например, шум в данных или переобучение) вы столкнулись?
Оценка понимания специфики опционов и производных инструментов.
Как бы вы использовали методы машинного обучения для улучшения модели оценки волатильности опционов?
Проверка навыков работы с данными и оценки стратегий.
Какие метрики вы считаете наиболее важными при оценке эффективности торговой стратегии после ее исполнения (post-trade analysis)?
Оценка технических навыков программирования и оптимизации.
Как вы оптимизируете свои Python-скрипты для обработки огромных массивов данных в реальном времени?
Проверка знаний в области портфельной теории.
Опишите ваш подход к разработке алгоритмов оптимизации для построения портфеля с учетом ограничений по риску.
Похожие вакансии
Data Engineer
Machine Learning Engineer – Feed Recommendation
Business Owner, Machine Learning Transformation, Pricing Global Chains (Bangkok-based, Relocation Benefits provided)
Machine Learning Engineer, Community Support Engineering
Research Data Scientist
Research Data Scientist
1000+ офферов получено
Устали искать работу? Мы найдём её за вас
Quick Offer улучшит ваше резюме, подберёт лучшие вакансии и откликнется за вас. Результат — в 3 раза больше приглашений на собеседования и никакой рутины!
- Страна
- Австралия