- Страна
- Россия
Риск-квант (risk-quants)
Оценка ИИОтличная позиция для выпускников топовых вузов в крупнейшем банке РФ. Работа предполагает интеллектуально емкие задачи и отличные перспективы карьерного роста в сфере количественных финансов.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена строгими требованиями к академическому бэкграунду (ведущие технические вузы) и необходимостью владения сложным математическим аппаратом для оценки производных финансовых инструментов.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИЗарплата в объявлении не указана, однако для позиций риск-квантов в Москве в банковском секторе уровня Junior/Middle рыночный диапазон составляет от 150 000 до 300 000 рублей. Сбер обычно предлагает конкурентные условия, соответствующие верхней границе рынка для кандидатов с сильной математической базой.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
Риск-квант (risk-quants) / ПАО Сбербанк
*🗺* Москва.
Обязанности:
- Разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов
- Развитие подходов к управлению рыночными рисками
Требования:
- Образование с математическим уклоном (МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др.)
*➡* Откликнуться
Вакансии │ Стажировки │ За рубежом │ Удалёнка │ БИГТЕХ │ Мероприятия │ По всему миру │ IT и DIGITAL
*🐣* Софи - первый ai ассистент для автооткликов и поиска работы.
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Quantitative Finance
- Mathematical Modeling
- Risk Management
- Pricing Models
- Financial Mathematics
- Statistics
- Monte Carlo methods
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка фундаментальных знаний, необходимых для моделирования в финансах.
Расскажите о выводе формулы Блэка-Шоулза и основных допущениях этой модели.
Оценка понимания ключевых показателей риска, используемых в банковской сфере.
В чем разница между метриками VaR (Value at Risk) и Expected Shortfall? В каких случаях лучше использовать каждую из них?
Проверка навыков численного моделирования.
Как бы вы реализовали метод Монте-Карло для оценки стоимости экзотического опциона?
Оценка понимания рыночных процессов.
Что такое волатильная улыбка (volatility smile) и как она влияет на калибровку моделей ценообразования?
Проверка математической подготовки в области случайных процессов.
Объясните лемму Ито и её применение в финансовой математике.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
