Руководитель отдела экспертизы риск-моделей

Описание вакансии

Руководитель отдела экспертизы риск-моделей

Крупный банк

Ждем Ваше резюме по адресу: Откликнуться или по Откликнуться

Обязанности:

• Организация и координация работ по валидации моделей для расчёта достаточности капитала на основе внутренних рейтингов (IRB/ПВР) по направлениям розничного и корпоративного кредитования;

• Проведение качественной и количественной валидации моделей: анализ методологической базы, логики построения и применимости моделей;

• Оценка соответствия внутренних документов и методик требованиям действующего регулирования;

• Подготовка аналитических материалов и выводов по результатам проверки для руководства;

• Участие в совершенствовании методологических подходов к оценке качества моделей кредитного риска;

• Анализ международной практики банковского регулирования и подходов к валидации (включая стандарты Базельского комитета), применение лучших практик;

• Управление текущей деятельностью отдела.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, математические, компьютерные науки, техническое);

• Опыт работы в области кредитного риск-менеджмента, разработки или валидации моделей 4+ лет;

• Управленческий опыт будет являться преимуществом;

• Глубокие знания нормативных требований в части формирования резервов, расчёта капитала и обязательных нормативов, Положение 845-П;

• Практический опыт построения экономико-математических моделей и реализации прикладных статистических анализов;

• Глубокое понимание процедур присвоения внутренних рейтингов и методик оценки кредитного качества заёмщиков;

• Навыки обработки и анализа больших объёмов данных, включая формирование выборок с учётом риск-профиля портфеля;

• Подготовка аналитических заключений и деловой документации с логически выстроенной и обоснованной позицией.