- Страна
- Гонконг
Cubist Quantitative Researcher
Оценка ИИИсключительная возможность для карьеры в одном из ведущих хедж-фондов мира (Point72/Cubist). Позиция предлагает доступ к колоссальным ресурсам и работу в высокопрофессиональной среде, что компенсирует высокие требования и стресс.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена жесткими требованиями к академическому бэкграунду (Ph.D. или M.S.) и необходимостью иметь подтвержденный опыт в поиске альфа-сигналов. Работа в Cubist требует исключительных навыков в математике и программировании, а также способности конкурировать на самом высоком уровне в индустрии количественного трейдинга.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИЗарплаты в топовых хедж-фондах Гонконга значительно превышают средние рыночные показатели за счет крупных бонусов. Указанный диапазон отражает базовую часть и ожидаемую премию для специалиста с опытом от 2 лет.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
ABOUT CUBIST
Cubist Systematic Strategies, an affiliate of Point72, deploys systematic, computer-driven trading strategies across multiple liquid asset classes, including equities, futures and foreign exchange. The core of our effort is rigorous research into a wide range of market anomalies, fueled by our unparalleled access to a wide range of publicly available data sources.
ROLE
Our research center in Hong Kong is seeking an experienced researcher with a strong background in alpha research. In this highly selective role you will have access to abundant research resources and exciting opportunities to discover high quality alpha signals that directly drive our investment decisions.
RESPONSIBILITIES
- Conduct original quantitative alpha signal research
- Manage all aspects of the research process, including data analysis, alpha signal discovery, backtesting, trading idea generation, alpha signal/portfolio analysis and the management of production code
- Evaluate new datasets for alpha potential
- Follow, digest, analyze and improve upon the latest academic research
DESIRABLE CANDIDATES
- 2+ years of research experience in Equities.
- Ph.D. or M.S. in finance, accounting, economics, mathematics, statistics, physics, computer science, operations research, or another quantitative discipline.
- Programming in any of the following: R, Python, or C++.
- Experience with SQL.
- Demonstrated ability to learn and apply new methodologies to alpha generation.
- Ability to work both independently and collaboratively within a team.
- Strong desire to deliver high quality results in a timely fashion.
- Detail-oriented.
- Willingness to take ownership of his/her work.
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Python
- R
- C++
- SQL
- Quantitative Research
- Alpha Generation
- Backtesting
- Data Analysis
- Equities
- Statistics
- Mathematics
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка понимания процесса разработки стратегии и умения избегать переобучения.
Опишите ваш процесс разработки альфа-сигнала: от идеи и анализа данных до бэктестинга и внедрения. Как вы боретесь с проблемой подгонки под данные (overfitting)?
Оценка технических навыков работы с данными, что критично для роли.
С какими типами рыночных данных или альтернативных данных вы работали? Какие основные сложности возникали при их очистке и нормализации?
Проверка способности кандидата следить за индустрией и адаптировать сложные идеи.
Расскажите о недавней академической статье по количественным финансам, которая вас заинтересовала. Как бы вы применили описанные в ней методы к текущим рыночным условиям?
Оценка навыков программирования в контексте производительности.
В каких случаях вы предпочтете использовать C++ вместо Python при реализации торговых алгоритмов и почему?
Проверка понимания специфики рынка акций, указанного в требованиях.
Какие факторы, по вашему мнению, сейчас оказывают наибольшее влияние на доходность акций на азиатских рынках, и как их можно квантифицировать?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
