- Страна
- Сингапур
Quantitative Researcher Intern
Оценка ИИИсключительная возможность для старта карьеры в одном из ведущих хедж-фондов мира (Point72/Cubist). Работа предполагает высокий уровень ответственности, доступ к уникальным данным и работу в топовой команде, что гарантирует колоссальный профессиональный рост.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Улучшите резюме под эту вакансию
Возьмём требования и создадим новую версию резюме с акцентом на нужный опыт
Сложность вакансии
Оценка ИИВысокая сложность обусловлена требованиями к академической подготовке (магистратура или PhD) и необходимостью владения сложным математическим аппаратом. От кандидатов ожидается способность проводить независимые исследования на уровне полноценного квант-исследователя.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Анализ зарплаты
Оценка ИИДля позиции интерна в сфере количественных исследований в Сингапуре зарплаты значительно выше средних по рынку стажировок. Указанный диапазон отражает стандарты топовых хедж-фондов и проп-трейдинговых фирм в этом регионе.
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
Сопроводительное письмо
Составьте сопроводительное письмо под эту вакансию с вашим резюме
Описание вакансии
About Cubist:
Cubist Systematic Strategies, an affiliate of Point72, deploys systematic, computer-driven trading strategies across multiple liquid asset classes, including equities, futures and foreign exchange. The core of our effort is rigorous research into a wide range of market anomalies, fueled by our unparalleled access to a wide range of publicly available data sources.
Role/Responsibilities:
- Independently conduct quantitative finance research with a focus on statistical and predictive models
- Design, backtest, and implement algorithms for optimal portfolio construction
- Evaluate new datasets for alpha potential
- Contribute to the continuous improvement of the investment process and the team’s research and trading infrastructure
Requirements:
- MS or PhD student in finance, applied economics, operations research, statistics, mathematics, electrical engineering, or computer science.
- Demonstrated ability to conduct independent research utilizing large data sets.
- Proficient in Python.
- Strong analytical and quantitative skills.
- Detail-oriented.
- Willing to take ownership of his/her work, working both independently and within a small team.
Больше похожих вакансий + автоотклики с ИИ
Умный подбор, сопроводительные письма, советы по отказам — больше приглашений.
Навыки
- Python
- Quantitative Research
- Statistics
- Mathematics
- Backtesting
- Predictive Modeling
- Portfolio Construction
- Data Analysis
Возможные вопросы на собеседовании
Проверка навыков работы с данными и понимания процесса разработки стратегий.
Опишите ваш опыт работы с крупными наборами данных: с какими основными трудностями вы столкнулись при очистке данных и как вы их решали?
Оценка понимания основ портфельного менеджмента.
Как бы вы подошли к задаче оптимизации весов в портфеле, чтобы минимизировать риск при заданном уровне доходности?
Проверка статистической грамотности.
Что такое переобучение (overfitting) в контексте бэктестинга торговых стратегий и какие методы вы используете для борьбы с ним?
Оценка навыков программирования на Python для анализа данных.
Какие библиотеки Python вы считаете наиболее эффективными для анализа временных рядов и почему?
Проверка понимания рыночных механизмов.
Можете ли вы привести пример рыночной аномалии и предложить гипотезу о том, как её можно математически смоделировать?
Сформировано ИИ автоматически. Не является проверкой вакансии или работодателя.
